Fecha Inicio: 7/11/2011
Duración: 9 horas
Precio: $1.452
Modalidad: presencial
Descripción
Esta actividad forma parte del Eje Temático "Administración de Riesgos" del "Programa de Formación Integral" diseñado por Erudias Blended Learning.
Se emitirá certificado de Aprobación de la actividad y se asignarán la cantidad de 7 créditos académicos.
Dirigido a
•Profesionales de Finanzas, Inversiones y Control de Riesgos de las industrias financiera y aseguradora.
•Estudiantes y Académicos
Te prepara para
Objeto Formativo
Compartir modernas técnicas para la confección de escenarios ad-hoc y de stress.
Detalle
Temario
Stress Testing: Crítica al enfoque frecuentista. Los límites del análisis cuantitativo. Riesgo e incertidumbre. Escenarios Top-Down y Bottom-Up.
Aspectos institucionales. Críticas a las pruebas de tensión.
Aspectos Regulatorios: Comunicación A5203 del Banco Central de la República Argentina. Recomendaciones del Comité de Basilea en cuanto a la aplicación de los escenarios de stress a la gestión de riesgos (liquidez, crédito, mercado, tipos de interés, operativo), y las interconexiones entre todos ellos. Plan de Contingencia de Liquidez. Indicadores de liquidez (Basilea III). El LCR como subproducto de un escenario de stress.
Aspectos institucionales: Governance. Recomendaciones del Comité de Basilea.
Enfoque Bayesiano aplicado a las pruebas de stress: Asociación versus Causalidad. Probabilidades marginales y condicionales. Redes Bayesianas. Consistencia. Utilización de los resultados. Caso práctico.